2021년 제30회 공인노무사 1차 경영학 117번
117. 증권시장선(SML)과 자본시장선(CML)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 증권시장선의 기울기는 표준편차로 측정된 위험 1단위에 대한 균형가격을 의미한다.
- ② 증권시장선 아래에 위치한 자산은 과대평가된 자산이다.
- ③ 자본시장선은 효율적 자산의 기대수익률과 표준편차의 선형관계를 나타낸다.
- ④ 자본시장선에 위치한 위험자산은 무위험자산과 시장포트폴리오의 결합으로 구성된 자산이다.
- ⑤ 자본시장선에 위치한 위험자산과 시장포트폴리오의 상관계수는 1이다.
정답: ①
해설
정답 ①. 표준편차 1단위당 위험보상은 CML의 기울기이며, SML의 기울기는 베타(체계적 위험) 1단위당 위험보상인 E(Rm) - Rf임.
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