공인노무사 1차 기출문제 풀이 · 연도별 기출·해설
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2022년 제31회 공인노무사 1차 경영학 117번

117. A주식에 대한 분산은 0.06이고, B주식에 대한 분산은 0.08이다. A주식의 수익률 과 B주식의 수익률간의 상관계수가 0인 경우, 총 투자자금 중 A주식과 B주식에 절반씩 투자한 포트폴리오의 분산은?
  1. ① 0.025
  2. ② 0.035
  3. ③ 0.045
  4. ④ 0.055
  5. ⑤ 0.065
정답: ②

해설

정답 ② 0.035. 두 자산 절반씩 투자 시 포트폴리오 분산 = w₁²σ₁² + w₂²σ₂² + 2w₁w₂Cov. 상관계수=0이면 공분산=0. σ²p = 0.5²×0.06 + 0.5²×0.08 = 0.015+0.02 = 0.035임.
키워드: 분산포트폴리오
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